DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Cluster of Business & Management >
School of Business Administration >
Master Degree >
Independent Studies >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/755

Title: ความสามารถในการพยากรณ์ของอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าในตลาดเงินของประเทศไทย
Authors: สุนิสา จิตรมณีโรจน์
Keywords: การพยากรณ์
อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
ตลาดเงิน
Issue Date: 2554
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ของอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยทันทีในอนาคต และความไม่มีอคติของอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าในการพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยทันทีในอนาคตของตลาดเงินของประเทศไทย การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ทดสอบทฤษฎีความไม่มีอคติของอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าในตลาดเงินของประเทศไทยโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ศึกษา คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯตั้งแต่ปี 2005–2010 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยอยู่ในทิศทางขาขึ้นในช่วงปี 2005–2006 และในทิศทางขาลงในช่วงปี 2007–2010 ผลจากการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้ามีความสามารถในการพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยทันทีในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง ในช่วงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางขาลงนั้นอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า มีความสามารถในการพยากรณ์ต่ำกว่าในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าจะมีความสามารถในการพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยทันทีในอนาคต แต่อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้ายังคงเป็นตัวพยากรณ์ที่มีอคติ โดยที่สาเหตุของความมีอคติในการพยากรณ์นั้นเกิดจากสององค์ประกอบคือ ความมีอคติแบบคงที่ และความมีอคติแบบผันแปรตามเวลา
Description: การศึกษาเฉพาะบุคคล (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554
Subjects: อัตราดอกเบี้ย--ไทย--การศึกษาเฉพาะกรณี
อัตราดอกเบี้ย--พยากรณ์--การศึกษาเฉพาะกรณี
ตลาดเงิน--ไทย--การศึกษาเฉพาะกรณี
Advisor(s): ชุติมาวดี ทองจีน
URI: http://dspace2.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/755
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sunisa_jitm.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback