ผลของปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจการเงิน ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาปัจจุบันของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) และภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ และเพื่อทราบถึงผลกระทบของปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) มีต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน การศึกษานี้ครอบคลุมช่วงเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 โดยใช้ข้อมูลเป็นรายเดือนย้อนหลังจำนวน 60 เดือน โดยใช้ตัวแปร proxy ได้แก่ บริษัท ไทยพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มาเป็นตัวแทนของกลุ่ม non-bank ศึกษาด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวแปรสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และขนาดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) มีความสัมพันธ์โดยการแปรผกผัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 2) ตัวแปรรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (I) และอัตราส่วนคุณภาพสินเชื่อ (P) มีความสัมพันธ์โดยการแปรผันตาม ต่อการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (O) และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (F) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงความ สามารถในการทำกำไรของธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)

This study objective to understand the current issue of non-performing loans (NPLs), an overview of the business group and to determine the effect of the Non-Performing Loans on Profitability of Non-bank Financial Institutions. A comprehensive study time period five years, during since 2011-2015. Using time series data for 60 months, choose to study a proxy variable include the siam commercial leasing public company limited is a representative of the group. The studies with the multiple regression analysis by ordinary least square Method. The results showed that; 1) the non-performing loans variable and the size of the group variable are correlated inversely proportional to profitability of non-bank financial institutions, according to the hypothesis on statistical significance, 2) the net interest income variable and the loan quality ratios variable are direct correlated proportional to profitability of non-bank financial institutions, according to the hypothesis on statistical significance. In terms of the operating expense variable and the non-interest income variable not statistically significant to profitability of non-bank financial institutions.