|
DSpace at Bangkok University >
Cluster of Business & Management >
School of Business Administration >
Master Degree >
Independent Studies >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/487
|
| Title: | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหลักทรัพย์ของไทยกับประเทศในกลุ่มสมาชิก ASEAN |
| Authors: | รัตนกุล ประทีปะวณิช |
| Keywords: | ดัชนีหลักทรัพย์
ASEAN |
| Issue Date: | 2554 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| Abstract: | วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย (SET Index) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฟิ ลิปปินส์ (PSE Index) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
อินโดนีเซีย (JKSE Index) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซาของมาเลเซีย (KLSE Index) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ยส์ เตรทไทมส์ของสิงคโปร์ (STI Index) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน จำนวน 300 ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เป็น 2 ทิศทาง
คือ ทิศทางเดียวและตรงข้าม ซึ่งเป็นตัวบอกถึงความสัมพันธ์ดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ โดยใช้ผลการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 และระดับนัยสำคัญ 0.01 ตามลำดับ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และระดับนัยสำคัญ 0.01 พบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (SET Index) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (PSE Index)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (JKSE Index) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซาของมาเลเซีย
(KLSE Index) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์ (STI Index) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ที่แตกต่างใน-แต่ละดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ตามตามเวลาอย่างมีนัยสำคัญ
ผลการวิเคราะห์ ดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (SET Closed-Index) กับ
ดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคาปิดตลาด
หลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (PSE Closed-Index) ดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย
(JKSE Closed-Index) ดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซาของมาเลเซีย (KLSE Closed-Index) และดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์ (STI Closed-Index) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ระดับนัยสำ คัญ 0.01และที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) พบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศฟิ ลิปปินส์ (PSE Index) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (เครื่องหมาย
ลบ) ในระดับที่ต่า มาก (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .00 ถึง .30) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ -.294 ที่ระดับนัยสา คัญ 0.05 และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า ดัชนีราคาปิ ดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับ
ดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคาปิดตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศฟิ ลิปปินส์ ดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ดัชนีราคาปิด
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย และดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ มี
ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญเดียวกันและแตกต่างกัน |
| Description: | การศึกษาเฉพาะบุคคล (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554 |
| Subjects: | ตลาดหลักทรัพย์--ไทย--การศึกษาเฉพาะกรณี
ตลาดหลักทรัพย์--ฟิลิปปินส์--การศึกษาเฉพาะกรณี
ตลาดหลักทรัพย์--มาเลเซีย--การศึกษาเฉพาะกรณี
ตลาดหลักทรัพย์--มาเลเซีย--การศึกษาเฉพาะกรณี
ตลาดหลักทรัพย์--สิงคโปร์--การศึกษาเฉพาะกรณี |
| Advisor(s): | ลักคณา วรศิลป์ชัย |
| URI: | http://dspace2.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/487 |
| Appears in Collections: | Independent Studies - Master
Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
