ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2559 ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลจากเว็บไซส์กรมส่งเสริมการส่งออก ข้อมูลปริมาณการลงทุนในประเทศไทย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. นำมาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ผลการศึกษา พบว่า มีเพียงตัวแปรงเดียวที่มีผลดัชนีตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่อัตราแลกเปลี่ยน(Ex) โดยมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีราคาตลาดหลัทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาและสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ทำการตั้งไว้ ส่วนตัวแปรอื่น อันได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 10 ปี (BOND 10 Y) การลงทุนระหว่างประเทศ (FI) นั้น เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

This study. The purpose is to study the factors affecting the SET Index. Using information from the Stock Exchange of Thailand website. The Stock Exchange of Thailand And the yield on 10-year bonds from the first quarter of 2006 to the second quarter of 2016, from the Bank of Thailand website. Economic growth rate data And the exchange rate from the first quarter of 2006 to the second quarter of 2016 and information from the Department of Export Promotion. Information on investment in Thailand From the first quarter of 2006 to the second quarter of the year, the relationship between economic factors affecting the stock price index To find the relationship between economic factors and the SET index. The results showed that only one statistically significant effect of the SET Index was statistically significant and correlated with the hypothesis. The exchange rate (Ex) correlates with the market price index in the opposite direction, consistent with the research conducted by the researcher and in accordance with the assumptions set by the researcher. Other variables, such as economic growth (GDP), 10-year bond yields (BOND 10 Y), international investment (FI), were not significantly influenced by the variables..