DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1856

Title: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Other Titles: Factors Influencing on the Property and Construction Industries Stock Return : Evidence from the Stock Exchange of Thailand
Authors: ดวงกมล วงศ์สายตา
Keywords: ผลตอบแทน
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรหุ้น
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจใน 3 เดือน
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 53 บริษัทระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 รวมทั้งสิ้น 1,354 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรหุ้น (Price/ Earnings Ratio: P/E) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจใน 3 เดือน (3-Month Expected BSI) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีการกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจใน 3 เดือน (3-Month Expected BSI) ส่วนอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรหุ้น (Price/ Earnings Ratio: P/E) และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The objective of this study is to examine “Factors Influencing on the Property and Construction Industries Stock Return: Evidence from the Stock Exchange of Thailand”. Group of the fifty-three listed companies in the SET during 2012 – 2014 which has total 1,354 samples are analyzed. The independent variables are Price/earnings ratio, Market Capitalization, Minimum Loan Rate, BSI, and 3-Month Expected BSI. Multiple linear regressions with Ordinary Least Squares (OLS) are used to analyze at the significant statistic level 0.05. The results show that the Minimum Loan Rate (MLR) and 3-month expected BSI have positive relationship with the stock return. However, Price/Earnings Ratio and market capitalization do not have statistical relationship with the stock return.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2557
Advisor(s): อัจฉรา โยมสินธุ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1856
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
duangkamol.wong.pdf3.72 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback