ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Abstract

การศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไรสูงสุดให้กับองค์กร มีความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น มีผลตอบแทนที่ดีและสร้างความสุขให้กับพนักงาน โดยผู้ศึกษาเลือกใช้ข้อมูลสำหรับการศึกษาคือข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 รวม 40 ไตรมาส ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณสินเชื่อรวม ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ข้อมูลปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และข้อมูลปริมาณเงินฝากรวม ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานประจำปีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจาก Internet นำมาคัดกรองและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป E-views Version 9 เพื่อคำนวณค่าทางสถิติของตัวแปร เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อรวมในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ซึ่งไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ และปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในส่วนปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณสินเชื่อรวมในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้

The objective of this paper was to investigate factors affecting the quantity of credit at Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB). To guide the credit services to customers efficiently and effectively, Have to Maximize Profit for Organization, Wealthy for Shareholders, Perfect return and happiness to employees. In carrying out this investigation, the researcher collected relevant quarterly time series secondary data from the period between the first quarter of 2006 to the fourth quarter of 2015, a total of 40 quarters. Comprise that quantity of total credit at SCB, the SCB prime rate, the non-performing quantity of total credit at SCB, the quantity of total deposits of SCB. The data were collected from SCB annual reports, books, papers, related researchs and Internet analyzed using the Econometric Views Version9 (E-Views 9) software program through applying the ordinary least squares (OLS) method in the form of multiple regression analysis. Finding showed that the factor directly affecting the quantity of total credit at SCB and which was in accordance with the set hypotheses posited for this inquiry was the quantity of total deposits held by SCB at the statistically significant reliability level of 99 percent. Furthermore, the researcher found that the SCB prime rate was directly correlated with the quantity of total credit at SCB and which was also in accordance with the set hypotheses but not at a statistically significant level. Finally, the researcher determined that the total non-performing quantity of credit at SCB was inversely correlated with the quantity of total credit at SCB and was also in consonance with the set hypotheses postulated for this investigation at the statistically significant reliability level of 99 percent.