ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเพื่อศึกษาการบริหารแหล่งเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ในความถี่แบบรายเดือน ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 15 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึง เดือนธันวาคม 2558 รวม 180 เดือน โดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ซึ่งตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ได้แก่ ปริมาณเงินความหมายกว้าง (M2), อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (Loan to Deposit), ปริมาณเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (Capital Fund), ปริมาณสินทรัพย์รวมของธนาคารณิชย์ (Asset), ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index), ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป (Consumer Price Index), อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) (Exchange Rate) และ อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (Repurchase Rate) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์มากที่สุด คือ อัตราส่วนปริมาณสินเชื่อต่อปริมาณเงินฝากซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เนื่องมาจากเงินฝากเป็นถือเป็นแหล่งเงินทุนซึ่งธนาคารพาณิชย์จะนำเงินดังกล่าวมาลงทุนต่อทำให้เกิดผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผล โดยการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีความต้องการเงินสำหรับนำไปลงทุนหรือใช้จ่าย ซึ่งธนาคารจะต้องมีการบริหารเงินฝากและสินเชื่อให้สอดคล้องกัน หากเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือไม่สัมพันธ์กันจะก่อให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องได้

This research aims to study the factors that affect commercial banks’ loan of Thai Commercial Banks and to study the management of loans by commercial banks to effectively operate and manage the liquidity of commercial banks in Thailand. The data used is time series on a monthly frequency. The total period of 15 years starting from January 2001 to December 2015, total of 180 months. The statistical analysis is econometric models with Multiple Linear Regression Analysis. The variables are expected to affect the amount of commercial banks’ loan including broad money (M2), loan to deposit ratio, capital fund of commercial bank, total asset of commercial bank, SET index, consumer price index, exchange rate (Baht/USD) and 1-day repurchase rate). The study found that the factors that affect the amount of commercial banks’ loan is loans to deposits and correlated in the same direction. Due to deposits is a source of funding. Also the bank will be reinvested. Thus causing a return from interest or dividend by providing credit to customers who have need for money to invest or spend. The bank has to manage deposits and loans according to maintain liquidity.