DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2098
|
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (USD/THB) กับตัวแปรทางตลาดการเงิน |
Other Titles: | The Relationship between Forward Rate (USD/THB) and Financial Market Variables |
Authors: | ตุลย์ เตชะอดิศักดิ์ |
Keywords: | อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อเงินบาท แบบจำลอง VAR Impulse Response |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของตัวแปรทางตลาดการเงินที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อ เงินบาท (USD/THB) ในระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และทำการศึกษาด้วยแบบจำลอง VAR ในการวิเคราะห์ความผันผวนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกับตัวแปรต่างๆ (Impulse Response) รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างตัวแปร (Granger Causality)
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างฉับพลันกับตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อ เงินบาท (USD/THB) ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันกับทุกตัวแปรในระยะเวลา 2 ถึง 3 เดือน และมีเพียงผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างดัชนี DJIA ของสหรัฐอเมริกา และดัชนี SET ของประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อ เงินบาท (USD/THB) ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 The objectives of this research aimed to study the shock of financial market variables to USD/THB forward rates at 1 month, 3 month and 6 month periods. By using time-series secondary data from January 2006 to March 2016, this study applied the VAR model to analyze the Impulse Response and the Granger Causality test.
The results indicated that USD/THB forward rates at 1 month, 3 month and 6 month periods all responded to shocks of other variables in the same direction during the first 2-3 months. Only the relative returns on stock market prices between DJIA index and SET index caused the change of all USD/THB forward rates at 95% confidence interval. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559 |
Advisor(s): | สุมณี ศุภกรโกศัย |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2098 |
Appears in Collections: | Independent Studies Independent Studies - Master
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|