DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2098

Title: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (USD/THB) กับตัวแปรทางตลาดการเงิน
Other Titles: The Relationship between Forward Rate (USD/THB) and Financial Market Variables
Authors: ตุลย์ เตชะอดิศักดิ์
Keywords: อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อเงินบาท
แบบจำลอง VAR
Impulse Response
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของตัวแปรทางตลาดการเงินที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อ เงินบาท (USD/THB) ในระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และทำการศึกษาด้วยแบบจำลอง VAR ในการวิเคราะห์ความผันผวนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกับตัวแปรต่างๆ (Impulse Response) รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างตัวแปร (Granger Causality) ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างฉับพลันกับตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อ เงินบาท (USD/THB) ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันกับทุกตัวแปรในระยะเวลา 2 ถึง 3 เดือน และมีเพียงผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างดัชนี DJIA ของสหรัฐอเมริกา และดัชนี SET ของประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดอลลาร์ สรอ. ต่อ เงินบาท (USD/THB) ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
The objectives of this research aimed to study the shock of financial market variables to USD/THB forward rates at 1 month, 3 month and 6 month periods. By using time-series secondary data from January 2006 to March 2016, this study applied the VAR model to analyze the Impulse Response and the Granger Causality test. The results indicated that USD/THB forward rates at 1 month, 3 month and 6 month periods all responded to shocks of other variables in the same direction during the first 2-3 months. Only the relative returns on stock market prices between DJIA index and SET index caused the change of all USD/THB forward rates at 95% confidence interval.
Description: การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Advisor(s): สุมณี ศุภกรโกศัย
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2098
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tul_tech.pdf5.69 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback